假定无风险报酬率等于12%,市场投资组合报酬率等于16%,而股票A的贝塔系数等于1.4

假定无风险报酬率等于12%,市场投资组合报酬率等于16%,而股票A的贝塔系数等于1.4 现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.（12 现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%. 已知某股票的总体收益率为12％,市场组合的总体收益率为16％,无风险报酬率为 4％,则该股票的β系数为 两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率 假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为14%,某股票的贝塔值为1.5.则根据上述计算：一,该股票投资的必要报酬率.二, 股票m的β系数是2.0,市场报酬率16%,所要求的必要报酬率24%,如果股票n的β系数为1.6则其必要报酬率为? 风险报酬系数1.5,标准差10%,无风险报酬率5%,若投资利润总额为100万,求风险报酬额? 假定某期货投资基金的预期收益为10%,市场预期收益为20%,无风险收益率4%,求期货投资基金的贝塔系数. A股票贝塔系数为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬I率为10% 如果贴现率等于内部报酬率,净现值等于多少 A证券预期报酬率10%,标准差12%,B证券预期报酬率18%,标准差20%,A,B之间的相关系数0.25,若个投资50%