伦敦市场,美元现汇汇价为￡1=＄2.004.,一年期贴水20点,伦敦利率为13%,美国利率为10%.现有一美国套利者,欲

来源：学生作业帮编辑：神马作文网作业帮分类：综合作业时间：2024/11/12 18:43:21

伦敦市场,美元现汇汇价为￡1=＄2.004.,一年期贴水20点,伦敦利率为13%,美国利率为10%.现有一美国套利者,欲以10000美元购入英镑现汇进行套利（1年期）.问该套利者采取何种方式,才能保证其套利收益免受损失?如何进行（写出步骤）?收益多少?

即期汇率GBP/USD=2.004,3个月市场远期汇率GBP/USD=2.004-0.002=2.002
10000美元直接存1年可得本息=10000*（1+10%）=11000美元
10000美元做一个1年期的BUY-SELL英镑的掉期交易,同时将即期换得的英镑做存款.
即期兑换成英镑,10000/2.004=4990.02英镑
英镑存1年本息：4990.02*（1+13）=5638.72英镑
在起初做一笔远期卖出英镑的交易,1年后进行交割,远期汇率为2.002,交割后的金额为：5638.72*2.002=11288.72美元
相比直接做美元存款,通过将美元转化成英镑做存款,到期再根据远期汇率转回美元,可以提升收益,提升的收益=11288.72-11000=288.72美元

伦敦市场,美元现汇汇价为￡1=＄2.004.,一年期贴水20点,伦敦利率为13%,美国利率为10%.现有一美国套利者,欲 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美假定某英商持有￡120万,当日纽约市场年利率6％,伦敦市场上年利率10%.伦敦市场上即期汇率为：￡1=$1.75-1.8 一年期美元利率为5%,英镑利率为8%,美元对英镑的即期汇率为$1.60/£1,当不存在无风险套汇机会时, 已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025—1.6035,3个月汇水为30 为什么购买距到期日还有一年的债券,当利率由10%上升到20%,息票利率为10%时,下一年的价格为1000美元期货问题!求计算解答假设某日黄金的现货价格为一盎司280美元,一年期无风险利率为4%,一年期期货价格为300美元,请问有 .我国某年CPI为103.75%,一年期银行存款利率为2.25%,则实际利率为计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问：利率为美元Libor+0.64%/是什么意思假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论,1年期的远