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来源：学生作业帮编辑：神马作文网作业帮分类：综合作业时间：2024/09/21 02:43:59

序列的平稳性可以用自相关分析图判断：如果序列的自相关系数很快地(滞后阶数k大于2或3时)趋于0,即落入随机区间,时序是平稳的,反之非平稳.
需要注意的是,在B-J方法中,只有平稳的时间序列才能够直接建立ARMA模型,否则必须经过适当处理使序列满足平稳性要求.
在现实中,常见的时间序列多具有某种趋势,但很多序列通过差分可以平稳.
从你上面差分序列的自相关图看序列已趋于平稳了,因此可以建立ARMA模型.
从上面的图看,偏自相关图在K=6处显著不为0,K=5处也似乎与0有差异,可考虑取p=1或p=2；自相关图也同样在K=6或K=5处显著不为0,考虑取q=1或q=2.
最后可以通过比较AIC、SC值来确定ARMA(1,1)、ARMA(2,2)、ARMA(1,2)、ARMA(2,1)哪个模型更加合适.
具体分析可以参见《易丹辉：数据分析与EVIEWS应用》
再问：我算了ARMA(1,1)、ARMA(2,2)、ARMA(1,2)、ARMA(2,1)值，都是1800多，是不是都太大了啊？
再答：什么1800？AIC值吗？
再问：恩，AIC值，都是1800+
再答：那如果不是数据问题的话还是按照AIC值最小的原则来选模型

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