关于期权的DELTA的两道计算题

来源：学生作业帮编辑：神马作文网作业帮分类：综合作业时间：2024/11/10 20:55:12

关于期权的DELTA的两道计算题
1.假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点.如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变）,下面最可能发生的是（）.
A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大 B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C.Delta会变大,Gamma会变小D.Delta会变小,Gamma会变大
2.假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性.（假设股息率为0%）
A.卖出647份 B.卖出1546份 C.买入647份 D.买入1546份

BATM的时候Delta近似0.5,往ITM方向移动Delta会增大逐渐趋向1,往OTM方向移动会减小逐渐趋向0.Gamma在ATM的时候最大,往两边移动都会变小.B这题如果要计算,带入公式就好了.但是其实可以直接判断.持有股票的Delta为1,看涨期权Delta一定小于等于1.所以想要Delta中性,一定要卖出多于1000份的看涨期权.

期权的问题option 期权里的pay 期权激励的定义是什么? 大1金融期权计算题投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为关于托福的,能告诉我,OG ,TPO,DELTA是什么英语翻译《关于我国股票期权激励制度的思考》,股票期权激励是股权激励重要形式之一,它是企业进行分配制度改革的一个重要方式, 这是一道关于金融衍生工具的题目……看跌期权的问题,咳咳……我不太明白买进看跌期权获利机制, 蓝色DELTA的听力难度? Delta Goodrem的The Speed of Life Delta 歌词翻译关于期权有什么好的并且详细的解释吗? 股票期权的 backdate,怎么翻译? 关于杠杆的两道计算题,