在econometrics中,怎么估计不同阶数VAR（向量自回归）模型呀?我的一个想法是用vgxvarx,但是输入中的s

来源：学生作业帮编辑：神马作文网作业帮分类：综合作业时间：2024/09/21 16:23:59

在econometrics中,怎么估计不同阶数VAR（向量自回归）模型呀?我的一个想法是用vgxvarx,但是输入中的spec参数（包含了预测后的期望得到的模型类型,阶数等基本信息）怎么写呀?刚开始用,不是很熟,希望得到指点,

模型类型与你研究的问题和你在理论上估计的结果有关当然你也可以多试几个模型看看那个结果最好阶数,应该就是lags滞后阶数,这个也是与数据有关,选择方法有几种.我知道的是按AIC和BIC标准选.可以用MATLAB里自带的函数aicbic算出各阶数的AIC、BIC值,其中最小的那个阶数就是这个方法得出的最有阶数.建议你去看一下计量经济学中时间序列的AR、MA、VAR的概念. 查看更多答案

在econometrics中,怎么估计不同阶数VAR（向量自回归）模型呀?我的一个想法是用vgxvarx,但是输入中的s 这是我做出来的VAR（向量自回归模型）的结果.看不太懂.着急哎. 求关于VAR向量自回归模型的中文书吗? VAR向量自回归模型与在险价值VaR一样吗 VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? 向量自回归VAR 模型可以有几个变量? 怎样用向量自回归模型(VAR)分析汇率与贸易之间的关系? 格兰杰因果检验和向量自回归（VAR）模型问题 .granger因果检验和向量自回归（VAR）模型问题请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定? 怎么为向量自回归选择滞后阶数,具体eviews的操作步骤是什么? 怎么用Eviews确定VAR模型中的滞后期