国际金融学计算题美国和瑞士的年利率分别是10%和4%,即期汇率是$0.3864/SF,90天的远期汇率是$0.3902/

来源：学生作业帮编辑：神马作文网作业帮分类：综合作业时间：2024/11/17 08:12:30

国际金融学计算题
美国和瑞士的年利率分别是10%和4%,即期汇率是$0.3864/SF,90天的远期汇率是$0.3902/SF,外汇市场上是否存在套利机会?如果存在,如何利用?
当考试题来做呵

利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论.
计算掉期率(即汇率变化年率)
90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.
操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补),三个月后投资收回,根据远期合同兑换成瑞士法郎,在不考虑其他费用的情况下1瑞士法郎可获利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎

国际金融学计算题美国和瑞士的年利率分别是10%和4%,即期汇率是$0.3864/SF,90天的远期汇率是$0.3902/ 已知即期汇率1欧元=1.2600欧元,6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%,请问欧元远期是升水还是贴水某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期贴水 140-135 远期汇率是怎么计有关汇率升水贴水书上的意思大概是：直接标价下,远期汇率=即期汇率+升水或-贴水；间接汇率下,远期汇率=即期汇率-升假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：英国伦敦年利率为9.5%美国纽约市场年利率为7%伦敦市场美元即期汇率为1.96三个月远期美元汇率和外汇升水为? 在我国外汇市场上,下列情况属于外汇汇率升高的是（请简要解释外汇汇率升高,还有汇率和外汇汇率的区别）汇率是怎么算出来的? 高中政治有关汇率的计算题英语翻译汇率是一国参与国际经济活动的重要综合性指标,是联系国内市场和国际市场的纽带,汇率的变化将直接影响一国宏观经济的运美国预期通货膨胀率是4%,中国预期通货膨胀率是6%,如果现汇汇率是$1=￥8.03,预期2年后的现汇汇率是多少欧元对美元的报价：即期汇率 1.3820/50 3个月 70/20 6个月 120/50 请问美元和欧元的升贴水是怎么判