设随机变量X服从U[0,1],则由切比雪夫不等式可得P
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/01 21:25:53
这是双变量函数的概率分布,先求出概率分布函数,再求导就得到密度函数.我明白你的意思,你是想让别人帮你做出来.我提供思路.你从分布函数出发,首先求z=max(x,y)的分布函数,它等于p(Z再问:这个混
新年好!方程有实根,就是判别式大于等于0,K^2-4>=0,即K>=2或K
设X,Y的分布律分别为X01Y011-pp1-qq(1)X,Y独立,那么他们一定不相关(这是书上的结论,只要独立就一定不相关)(2)X,Y不相关,则COV(X,Y)=0,即E(XY)=E(X)E(Y)
先求出分布函数,再求概率密度,
答: 设X,Y相互独立,且服从同分布X~U(-2,2),Y~U(-2,2), 则X,Y的概率密度为(y只需换成x) f(x): ①:1/4,-2<x<
因为G是由x
Y=(X+3)/2由X~N(-3,4)知,μ=-3,σ=2.则Y=(X-μ)/σ=(X+3)/2服从标准正态分布N(0,1)
用分布函数法X服从(0,1)区间上的均匀分布f(x)=1,0
解法的要点如下图,先找出分布函数的关系.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!
这里的F(X)是一个随机变量,是随机变量X的一个函数(是大X不是小x),令Y=F(X)的分布就是求P(Y再问:第二问能具体一些吗?再答:如果U是(0,1)上的均匀分布的变量则P(U
1、概率密度f(x,y)=f(x)*f(y)=25e^(-5y)0
U是均匀分布所以就很简单了3\5
P(Y=1)=P(X>0)=2/3,P(Y=0)=P(X=0)=0,P(Y=-1)=P(X
FY(y)=P{Y小于等于y}=P{e*X小于等于y}=P{X小于等于lny}=FX(lny)fY(y)=fX(lny)(1/y)所以当0
这个题目的思路是,求出 Y 的分布函数,然后发现分布函数为正太分布,于是得证. 详细解答如下:
X~U(0,π)(均匀分布),x的密度函数为1/π,x∈(0,π)时,其它均为0X~U(0,π),Y=2X+1∈(1,2π+1)的密度函数为1/(2π),x∈(1,2π+1)时,其它均为0【【不清楚,
这是个著名的问题.也很有工程用途: 当一个二维信号联合正态时,幅值和相位是独立的.见图:
随机变量X服从区间(0,1)上的均匀分布