市场组合的β系数等于-搜答案-神马作文网

我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式

（1）K1=Rf+ß1*（Rm-Rf）=5%+0.91*（15%-5%）=14.1%（2）K=D0（1+g）/V+g,把数字代入得,16.7%=2.2*（1+4%）/V+4%,得：V=18

题目不完整再问：某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数为0.2，市场投资组合要求的收益率为14%，市场组合收益率的标准差为4%，求风险价格和该股票的贝塔系

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b

1.5*0.06*(1+0.03)

荷载分项系数是根据荷载标准值计算各种结构所获得相近的可靠度系数而确定的,组合系数则是根据不同荷载随机概率降低的原则确定.

公司的必要收益率=6%+0.5*(10%-6%)=8%这是根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本希望可以帮助你

查看一下建筑抗震规范上面的相关规定吧.有好几种情况下,要一一组合取不利进行设计的.规范没有请去众智网免费下载.“5．4．1结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算：.”条文没有办法

2.25吧,不太确定

4P's+STP战略,战略营销上经典的组合.4P,即营销组合上常说的产品、价格、渠道、促销,这是营销上最基本的组合因素.STP,延伸到战略营销上,即市场细分、目标选择、定位,这是源于最基本的营销组合策

当无风险报酬率为12%时,A股票的报酬率=12+1.4*（16-12）=17.6%当无风险报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时,市场投资组合报酬率同样上升1个百分点,达到17%.此时A股票的预期

以α1,α2,.,αm为列向量构成矩阵A,则Ax=β由于列满秩而有唯一解这个唯一解就是唯一的组合系数另外一种方法设有两组不同的系数c1,c2,...,cm,和c1‘,c2’,...,cm‘都可以组合成

一般应取l.4；对于标准值大于4.OKN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3；楼面活荷载的组合值系数见荷载规范表4.1.1,取值范围在0.7-0.9之间；风荷载的组合值系数为0.6；与地震作用效

Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%Rc=4%+2*（16%-4%）=28%R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25

楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由CAPM：预期收益率=无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）*贝塔系数所以,预期收益率中：A：4%+（16%-4%）*1.2=18.4%B：4%+（1

根据股票m的信息,设无风险利率为r,则24%=r+2*(16%-r)所以解得无风险利率r=8%对于股票n来说,必要报酬率=8%+1.6*(16%-8%)=20.8%

c

证由二项式定理得(1+x)^n=∑C(k,n)*x^k所以(1+x)^(2n)=[C(0,n)+C(1,n)*x+...+C(n,n)*x^n]*[C(0,n)+C(1,n)*x+...+C(n,n)

=k1a1+...+ksask1,...,ks即上述线性组合的组合系数