利用stata建立多元garch的实例

Stata是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式.preabbr.prefix前缀（计算机字符

先选材料,再设置截面参数和材料属性等,然后建立点,建立线,线网格的划分,然后将线的一端的位移里的所有自由度约束为0,另一端只约束z轴的位移自由度为0就可以了,然后在线上添加载荷就可以进行求解了

你应该是初学者.一楼写的很好,我按照初学者给你写了一个：a=1:1:100b=1:1:100i=1;ii=0;while(i再问：我确实是初学者、那个请问ii=0以及ii==1代表的啥意思、谢谢再答：

iplotdisplaysatwo-dimensionalbiplotofadataset.Abiplotsimultaneouslydisplaystheobservations(rows)andt

当然要同步了亲~~你想啊,如果这个变量在96年之后才有的话（这里都以数据为准）,那么80年-96年之间这个变量对模型是没有影响的,这个时候会产生很多偏差,不止是简单的加上补漏就行的,必须要把这17年的

将多元函数中不要研究的变量看成常数,然后逐个求导,再求全微分

稳健性的意思

Prob>chi2=0.0000表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”再问：您好，请问能再给我详细解释下prob>chi2的含义吗再答：Prob>chi2就是接受原假设的概率

x=[143145146147149150153154155156157158159160162164]';X=[ones(16,1)x];增加一个常数项Y=[88858891929393959698

木有一个变量是显著的……所有变量的p值都好大的说~整个模型的p值也很大……结论就是这个模型本身统计不显著,各个变量也不显著.看回归分析结果,你先看右上角那个prob>F,那个是对整个模型的检验,如果这

卡方

F检验又叫方差齐性检验.从两研究总体中随机抽取样本,要对这两个样本进行比较的时候,首先要判断两总体方差是否相同,即方差齐性.若两总体方差相等,则直接用t检验,若不等,可采用t'检验或变量变换或秩和检验

SPSS（StatisticalPackagefortheSocialScience）－－社会科学统计软件包是世界是著名的统计分析软件之一.20世纪60年代末,美国斯坦福大学的三位研究生研制开发了最早

/FILNAME,SimplySupportedBeam,1/TITLE,BeamAnalysis/PREP7!前处理模块./VIEW,1,1,1,1!调整窗口视角.ET,1,PLANE42!定义单元

在stata中多元的logit命令是：mlogityx,base（1）y是你的因变量x你的自变量base（1）的意思是你选择第一选项为参照项

我晕,白写了啊,刚才不小心改掉了.首先说觉得你这个方程回归的不好,R系数太小,显著性不好.F值应该大于该自由度下查表的值才行,所有的t值大于查表得到的值,这样从方程到参量全部显著.不过受制于原始数据,

不客观,你可以把别的文献这样做的证明拿给我看下.相关性（correlation）大于80%是不能做回归的,必须删除相关性较高的其中一个,直到correlation下降到80%以下.可能你最终只能有8~

额.回归命令regyx1x2x3等等,就是reg后跟因变量然后加上若干解释变量回归分析就是看解释变量回归的系数是否显著看一看基本的计量课本就行再问：http://zhidao.baidu.com/qu

这是手动的break了啊,你按到break或者是ctrl+break了吧再问：应该没有吧，是不是数据太多了啊？大约30000个数据，后来变成1000个数据就可以了，为什么呀再答：mem设置太小了吧，加

回归有很多种呀,你要做哪种回归?如因变量y对自变量x的线性回归：regressyx因变量y对自变量x1、x2、x3的线性回归：regressyx1x2x3因变量为二分变量的y对自变量x1、x2、x3的