多元线性回归显著性检验时遇到n-m-1为0的情况,怎么检验回归的显著性

来源：学生作业帮编辑：神马作文网作业帮分类：数学作业时间：2024/11/10 13:56:51

自变量为x1,x2,因变量为y

显著性在你给的条件下没有定义.
首先OLS的多元回归,实际上是这样：解方程y=b0+b1x1+b2x2,如果你的数据多于m+1个（我们就以你的这个例子说吧,就是多于3组数据,比如100组),这个时候方程的解有无限个（相当于是有100个方程,未知变量数却只有b0、b1、b2三个,方程数多于未知变量数）,OLS就是一种方法,帮你挑出这无限个解里最好的解（也就是让残差和最小的解）.但是如果你的数据只有m+1个（n=m+1）,比如在你的例子里只有3个,那么这个方程的解是唯一确定的!这样,也就不需要用OLS方法了……你的系数已经是确定的了.
回归的显著性,是说有多大比率,那些系数的联合检验不为零,之所以需要检验是因为,有些系数使用n组数据里不同的m+1组数据所确定的解的变化程度很大,并且可正可负,例如说,相对于b1-0的值,方差的值很大,此时我们就认为它不显著,因为系数并不稳定而且正负相关也不是确定的.可是如果你只有m+1组数据的话,你的系数的解是确定唯一的,根本就不会变化,更不可能“可正可负”,所以它的正负相关是确定的,因此这个方程如果一定要套用回归的话语体系,那就是非常非常的显著——但是这个答案并没什么意义……

多元线性回归显著性检验时遇到n-m-1为0的情况,怎么检验回归的显著性关于多元线性回归模型的显著性检验怎样检验回归系数的显著性怎么用excel,检验回归方程先线性关系的显著性（=0.05）计量经济学中简单线性模型、对数模型、半对数模型的含义多元线性回归回归方程的显著性检验（单个系数与联 spss进行多元线性回归分析,显著性检验都通过的情况下,最后看哪个因变量比较重要是看系数还是看t值? 回归参数的显著性检验(t检验)和回归方程的显著性检验(F检验)的区别是什么? 一元线性回归模型作业,如何进行检验线性关系的显著性?如何进行预测 matlab建立多元线性回归模型并进行显著性检验及预测问题在求解多元回归方程中,需检验方程和系数的显著性,但是. 谁能给我一个多元线性回归模型matlab代码,需要有显著性检验以及系数求解什么的. 关于spss的多元线性回归自变量不显著怎么处理自变量使之显著?