神马作文网怎么看ADF单位根检验的结果?
来源：学生作业帮 编辑：神马作文网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/11/23 17:25:58
怎么看ADF单位根检验的结果?
这个是用什么软件进行的ADF检测?结果该怎么看呢?对于这张表文章里有个解释“由于T统计量小于1%显著性水平下的临界值,所以创业板指数单日收益率的时间序列是不平稳的”,我想问下,T统计量小于1%显著性水平,时间序列不应该是平稳的么?为什么得出了不平稳的结论呢,小女子拜谢!
这个是用什么软件进行的ADF检测?结果该怎么看呢?对于这张表文章里有个解释“由于T统计量小于1%显著性水平下的临界值,所以创业板指数单日收益率的时间序列是不平稳的”,我想问下,T统计量小于1%显著性水平,时间序列不应该是平稳的么?为什么得出了不平稳的结论呢,小女子拜谢!
看起来像EVIEWS的.求出来的ADF test statistics 那么小,有-21,肯定是NULL HYPOTHESIS被 reject,也就是拒绝UNIT ROOT的假设.虽然不意味着时间序列肯定是平稳的.但也绝对不可能得出作者的结论.
感觉是作者写错了.搜索了一下这篇文章.是《我国创业板市场有效性探究》?看他画的图,肯定是拿EVIEWS做的.这文章发在《财经视线》 2012年 第16期.《财经视线》不是什么严谨的杂志.审稿的人是干什么吃的!这种低级错误也能犯!
再问： 麻烦您再详细地给我讲下，上图拒绝了unit root假设，为什么不意味着时间序列肯定平稳？是还有其他的可能性么?那接下来还要如何验证？
再答： 也有可能是trend stationary。一般都是ADF test 检验一下UNIT ROOT，然后KPSS TEST检验一下TREND STATIONARY. 虽然名字叫TREND STATIONARY其实是unstationary process。
感觉是作者写错了.搜索了一下这篇文章.是《我国创业板市场有效性探究》?看他画的图,肯定是拿EVIEWS做的.这文章发在《财经视线》 2012年 第16期.《财经视线》不是什么严谨的杂志.审稿的人是干什么吃的!这种低级错误也能犯!
再问： 麻烦您再详细地给我讲下，上图拒绝了unit root假设，为什么不意味着时间序列肯定平稳？是还有其他的可能性么?那接下来还要如何验证？
再答： 也有可能是trend stationary。一般都是ADF test 检验一下UNIT ROOT，然后KPSS TEST检验一下TREND STATIONARY. 虽然名字叫TREND STATIONARY其实是unstationary process。
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怎么用SAS编写ADF单位根检验,
eviews 单位根检验,得出这个结果,ADF值大于零,又大于临界值,是不是就存在单位根,要做差分,用EVIEWS怎么做
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eviews 的ADF检验 临界值是多少啊?一般概率要小于多少才不存在单位根啊?
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为什么用EViews每次对同一个时间序列做的ADF检验结果都不一样
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