神马作文网一道股指期货试题（要求给出详细解答过程）
来源：学生作业帮 编辑：神马作文网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/11/11 23:41:10
一道股指期货试题（要求给出详细解答过程）
2009年3月18日,沪深300指数现货报价为2300点,9月份（9月18日到期）的沪深300指数仿真合约报价为2700点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合.假定交易规则为每点价值300元人民币,为防范9月18日之前的系统性风险,可卖出9月份沪深300指数期货进行保值.如果该投资者做空145张9月到期合约,则到9月18日收盘时,若沪深300指数报价为2500点,则投资者的现货头寸价值为多少人民币?期货头寸盈亏是多少元人民币?
2009年3月18日,沪深300指数现货报价为2300点,9月份（9月18日到期）的沪深300指数仿真合约报价为2700点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合.假定交易规则为每点价值300元人民币,为防范9月18日之前的系统性风险,可卖出9月份沪深300指数期货进行保值.如果该投资者做空145张9月到期合约,则到9月18日收盘时,若沪深300指数报价为2500点,则投资者的现货头寸价值为多少人民币?期货头寸盈亏是多少元人民币?
现货从2300点涨到2500点,涨幅为8.7%,所以现货头寸价值1亿*（1+8.7%）=1.087亿元
期货因为是做空,而且从2700点跌倒2500点.
所以,期货头寸盈亏=200*145*300=8700000元（是赚的）
期货因为是做空,而且从2700点跌倒2500点.
所以,期货头寸盈亏=200*145*300=8700000元（是赚的）