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假定一笔贷款违约的概率d为20%,如果无风险债券的利率r为2%,则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少?

来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/17 23:55:13
假定一笔贷款违约的概率d为20%,如果无风险债券的利率r为2%,则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少?
假定一笔贷款违约的概率d为20%,如果无风险债券的利率r为2%,则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少?
风险贷款的价格r*=(1+r)/(1-d)-1=(1+2%)/(1-20%)-1=0.275=27.5%