神马作文网债券价格及有效期计算问题
来源：学生作业帮 编辑：神马作文网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/11/15 13:19:03
债券价格及有效期计算问题
假设面值为1000元的4年期普通债券,每年支付一次息票,年息票率为10%,即每年的固定息票支付为100元,如果市场利率为10%,计算债券的价格及有效持续期.写下公式
假设面值为1000元的4年期普通债券,每年支付一次息票,年息票率为10%,即每年的固定息票支付为100元,如果市场利率为10%,计算债券的价格及有效持续期.写下公式
债券理论价格公式就是把各期的现金流用折现率进行折现到现值的总和.
债券久期(即持续期)公式就是把各期的现金流现值各自乘以其现金流时间点作为权数后的总和除以债券价格.
债券修正久期就是把债券久期乘以折现率.
注：上述公式不太好写,只能用文字表述,最主要是要用到一个数学上的特殊符号.
上题实际上价格一看就知道是面值,由于其票面利率等于市场利率,计算式子如下：
债券价格=100/(1+10%)+100/(1+10%)^2+100/(1+10%)^3+(100+1000)/(1+10%)^4=1000元
债券久期=[1*100/(1+10%)+2*100/(1+10%)^2+3*100/(1+10%)^3+4*(100+1000)/(1+10%)^4]/1000=3.487年
修正久期=3.487/(1+10%)=3.17年
债券久期(即持续期)公式就是把各期的现金流现值各自乘以其现金流时间点作为权数后的总和除以债券价格.
债券修正久期就是把债券久期乘以折现率.
注：上述公式不太好写,只能用文字表述,最主要是要用到一个数学上的特殊符号.
上题实际上价格一看就知道是面值,由于其票面利率等于市场利率,计算式子如下：
债券价格=100/(1+10%)+100/(1+10%)^2+100/(1+10%)^3+(100+1000)/(1+10%)^4=1000元
债券久期=[1*100/(1+10%)+2*100/(1+10%)^2+3*100/(1+10%)^3+4*(100+1000)/(1+10%)^4]/1000=3.487年
修正久期=3.487/(1+10%)=3.17年
债券价格计算公式与利率问题.
请解释债券价格的计算公式
关于付息债券现值计算公式的问题
一个关于债券久期的计算问题
债券现值计算公式
面金额为1000元的二年期零息债券,购买价格为950,如果按半年复利计算,那么债券的到期收益率是多少.
面值为1000元的二年期零债券,购买价格为950元,如果按半年复利计算,那么债券的到期收益率是（）A 2.58% B 2
财务管理:某公司发行一张面值为1000元,票面利率为10%的债券,9年后到期,若市场利率为12%,计算债券的发价格?
ABC公司拟于2010年2月1日,发行面额为1000元的债券,其票面利率为8%,计算该债券的发行价格.
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