神马作文网计量经济学中如何求置信区间?紧急
来源：学生作业帮 编辑：神马作文网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/11/19 05:16:42
计量经济学中如何求置信区间?紧急
一般 y = b0 + b1x1 + b2x2 + ...+ bkxk + u 有k个被估计系数 有n组观察值
然后OLS估计的时候假设u服从正态分布
那么所求的b0,b1,...bk 都是服从正态分布的 你用计量软件的话会得到一个估计值和一个标准差se (standard error) 但是se是其方差的估计值 并不是方差本身
对于要假设检验的枢mu 一般构造 sqrt(n)*(b0 - mu) / se t(n-k) 也就是说~左边的统计量是服从自由度为n-k的t分布 然后用t分布的对称性来构造置信区间 比如95%的CI
对称性 上下取2.5%
b0 的95%的置信区间是 [ mu + se*t_2.5%/sqrt(n),mu + se*t_97.5%/sqrt(n) ]
然后OLS估计的时候假设u服从正态分布
那么所求的b0,b1,...bk 都是服从正态分布的 你用计量软件的话会得到一个估计值和一个标准差se (standard error) 但是se是其方差的估计值 并不是方差本身
对于要假设检验的枢mu 一般构造 sqrt(n)*(b0 - mu) / se t(n-k) 也就是说~左边的统计量是服从自由度为n-k的t分布 然后用t分布的对称性来构造置信区间 比如95%的CI
对称性 上下取2.5%
b0 的95%的置信区间是 [ mu + se*t_2.5%/sqrt(n),mu + se*t_97.5%/sqrt(n) ]