χ2(n-1)分布

mu=[0,2];%数学期望sigma=[10;0,4];%协方差矩阵r=mvnrnd(mu,sigma,50)%生成50个样本

因为样本标准差S^2公式里面包含了均值这样一个限定条件,所以它的自由度是n-1；而且,(n-1)s2／δ2最后的计算结果也是n-1个标准正态分布.如果是总体标准差,那就是服从n的卡方分布.

N(0,1)X^2~χ2(1)卡方分布a上侧分位点P(X^2再问：P(X^2=χ2(1))=α这个不是才是卡方分布a上侧分位点的定义吗？P(X^2

由于Z是两个正态变量的线性组合,则Z也应当符合正态分布.因此只要求出E[Z]和D[Z]即可.EZ=E[2X-Y]=2EX-EY=2又X与Y相互独立,则和的方差等于方差的和,故DZ=D[2X-Y]=4D

ua表示的是标准正态分布的分位点,当a=0.05时,ua=1.645再问：这个书上有写，可是怎么计算，或者怎么查表？再答：查标准正态分布表得Φ(1.645)=0.95，即P{X≤1.645)=0.95

φ(x)=[1/(根号2π)]e^[-(x^2)/2]故:f(x,y)=φ(x)*φ(y)=[1/(2π)]e^[-(x^2+y^2)/2].故:E((X^2+Y^2)^(1/2))=∫∫[(x^2+

根号(2*pi)积分可以化成极坐标做.

P（X+Y=n）=(n-1)(1/2)^n以上,使用全概率公式即可再问：麻烦，能不能在详细一点。我比较笨。再答：打公式有点麻烦额，我就简写一下吧P（X+Y=n）=P（X=1）P（Y=n-1）+P（X=

由概率的归一性,有,1=(1-a)/4+(1-a)/4^2+...+(1-a)/4^n+...,而,(1-a)/4+(1-a)/4^2+...+(1-a)/4^n=[(1-a)/4][1+1/4+..

2X-3Y~N(-4,39)再问：怎么求的？再答：E(2x-3Y)=2EX-3EY=-4D(2X-3Y)=4DX+9DY=39

p=cov(x,y)/[√D(x)*√D(y)]cov(x,y)=E(x*y)-E(x)*E(y)=E(x^3)-E(x)*E(x^2)=E(x^3)=∫∞(x³*e^(-x²/2

卷积P（X+Y=K）=ΣP（X=n,Y=K-n）n从1到K-1=ΣP（X=n）P（Y=K-n）n从1到K-1=（K-1）/(2的K次方）K从2到∞

你好!p(|x|>2)=1-p(|x|

P（x=1）=a/2P（x=2）=a/6P（x=3）=a/12P（x=4）=a/20所以a/2+a/6+a/12+a/20=1得到a=1.25故P（1/2

设X服从N(0,1),我们计算D(X^2),即证明D(卡方(1))=2(1)用平方关系来算,D(X^2)=E(X^4)-[E(X^2)]^2得先算E(X^4)设f(x)是N(0,1)的密度函数,求E(

t分布的使用使用分布表的时候要有置信度和自由度两个数据,t分布给出的α是由100%减去给定的置信度后得到的.如果在90%的置信度下作出一个估计,那么就要查t分布表中,α=0.10那一栏（100%-90

Z就是正态分布,X^2分布是一个正态分布的平方,t分布是一个正态分布除以（一个X^2分布除以它的自由度然后开根号）,F分布是两个卡方分布分布除以他们各自的自由度再相除比如X是一个Z分布,Y(n)=X1

cov(X1,Y)=1/n·∑(i=1~n)cov(X1,Xi)=1/n·cov(X1,X1)=(λ^2)/n所以,选A再问：cov(X1,X2),cov(X1,X3),cov(X1,X4)…cov(

这个题目不难,倒是不好输入啊：(n-1)S²/σ²=(n-1)*1/(n-1)*Σ(Xi-X‘)²/σ²=Σ(Xi-X’/σ）²上面Σ后面就是标准化X