var滞后期长度准则
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/25 07:14:10
滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据
不需要保持一致,滞后阶数是自己调节的
就是把这句话给str由于双引号会被str误解,加上\是让str不认为结束,而是一个字符.直到没有\的双引号结束.
是指电流波形滞后电压波形,即先出现电压波形,滞后一段时间(角度)后再出现电流波形,滞后的角度就是功率因数cos发(我不知道那个字母怎么打)的角度.
/>N:=7;ZF:=CLOSE/REF(CLOSE,N)*100-100;RPS:=DMA(ZF*100*COST(80),0.5);VAR1:=DMA(RPS,0.2);STICKLINE(VAR
var是声明一个变量在js中不声明而直接给一个变量赋值也是可以的,但这样的变量默认是全局的是html里的注释符,在js里没什么作用.只是用以给不能识别脚本的浏览器忽略脚本内容.要不可能会把脚本直接显示
乏,无功伏安(无功功率单位)
ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st2看作是xt的函数,而是把st2看作随机误差平方项ut-12及其滞后项,ut-22,…,的函数.ARCH是误差项二
可以.只要X,Y是同阶差分后平稳就可以.
1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验再问:1、2、3、5我都做过。可不可以说明一下,4、6、7的EVie
有数据和参考论文没有有的话发到luguoda9you@sina.com可以很快帮你搞定
先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC综合选择最优滞后期
里面是让你填写内生变量的滞后阶数.在VAR中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题.因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后
AIC/SBIC的指标是负数一般值越小表示模型越精简parsimonious(绝对值越大越好)你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC然后比较那个最小比如你有100个样本你做A
向量自回归自己会动态调整至平稳的...再问:米有明白……是滞后结构那一步么?我不是学统计的,所以特别的不系统
var(X)再问:中心极限定理中的var(Xi)=方差的平方是什么意思再答:var(Xi)是样本的平方差var(X)是总体的平方差
标养的是28天,在什么情况下有一样,28天,试块成型之后的1-3天内就可以拿去检测站养护.同条件的温度一般累计要达到600度,所以天气冷点的话在现场多放几天,天气热就少放几天,这个可以估算,每天平均温
这个宏的意思就是将变量var的第bit位置为1
var定义变量!如varaa=1;varbb="字符串";说的简单一点点就是定义一个变量.在java-script中,变量可以用命令Var作声明:比如VARmytestvarmytest=‘thisi
也就是样本空间大小为9,变量数为4?样本空间太少了.而且问题是,你是不是还要加上一个常数项?计量里有一个约定俗成的做法,就是变量数要小于样本空间开根号.你样本空间为9,开根号为3,所以如果只有2个变量