证明正态分布的积分等于1
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/27 15:28:29
设X服从标准状态分布,Yn服从自由度为n的卡方分布,且X与Yn相互独立,则Tn=X/(Yn/n)^0.5服从自由度为n的t分布我们知道Yn可表示成n个相互独立同服从的标准正态随机变量的平方和,即Yn=
这个东西可以先变形一下,一项可积,另一项积分后可查标准正态分布表
N(0,1)X^2~χ2(1)卡方分布a上侧分位点P(X^2再问:P(X^2=χ2(1))=α这个不是才是卡方分布a上侧分位点的定义吗?P(X^2
正态分布的任意线性变换仍是正态分布,(X,Y)可以写成(U,V)线性变化形式,你给出的系数矩阵就是线性变换的系数矩阵
-|f(t)|《f(t)《|f(t)|两边积分:-∫|f(t)|dt《∫f(t)dt《∫|f(t)|dt即:|∫f(t)dt|《∫|f(t)|dt
你做的是对的,把积分值0.5代进去,答案也是0.7.经济数学团队帮你解答,请及时评价.再问:0.5是怎么做的,有公式吗?标准正态的话,根据图像Φ(-∞)=Φ(+∞)=0Φ(0)=1再答:不用公式,概率
可以通过一维正态分布的公式来推出积分的值
http://hi.baidu.com/zjhz8899/album/item/76898e265153ed28908f9d2f.html
设X~N(0,1),易得Y=-X~N(0,1),则Φ(x)=P(X<=x)=P(-X>=-x)=P(Y>=-x)=1-P(Y<-x)=1-P(Y<=-x)=1-Φ(-x)
由微分中值定理,|f(x)-f(y)|=|f'(c)(x-y)|
Z=Y1-Y2F(z)=p{Z
|∫(f加g)dx|
令M=∫(0,1)f(x)dx0=M^2=[∫(0,1)f(x)dx]^2
比如∫(0,1)x^2dx=x^3/3(0,1)=1/3∫(0,1)xdx=x^2/2(0,1)=1/2所以积分相除=2/3而相除的积分=∫(0,1)x^2/xdx=∫(0,1)xdx=x^2/2(0
不知道你学了二重积分没啊,没学的话,貌似做不出至于结果是1倒很好理解啊,所有情况出现的概率之和是1定积分和积分变量无关把积分变量x换成y,得到一个新积分(值和原积分相等),将此积分和原积分相乘得到的另
答:假设X~N(μ,σ^2),则Y=(X-μ)/σ~N(0,1).证明;因为X~N(μ,σ^2),所以P(x)=(2π)^(-1/2)*σ^(-1)*exp{[-(x-μ)^2]/(2σ^2)}.(注
看一下吧……
http://zhidao.baidu.com/question/497122910777104204再问:但是图看不清楚啊