设X1,X2相互独立,且都服从N(0,1)分布,试求E(根号(X^2 Y^2))

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/10 11:56:22
设X1,X2相互独立,且都服从N(0,1)分布,试求E(根号(X^2 Y^2))
关于概率论的2道题目1、设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且X1,X2,…Xn都有[0,a]上服从均匀分布,记U=m

这两题貌似很难的,在我们学校的论坛上见过,有牛人回答出了：第一题：U的概率分布FU(u)=P{U

概率论抽样分布问题~设X1,X2,X3,X4相互独立且服从相同分布χ^2(1),则X1+X2/X2+X4~

服从自由度为（2,2）的F分布X1+X2和X2+X4都服从自由度为2的卡方分布,所以[χ2(2)/2]/[χ2(2)/2]~F(2,2)建议你看下书本吧,三大抽样分布.

概率论的问题：设X1,X2…X24相互独立,且都遵从参数为λ的泊松分布

如果λ=8那答案就是对的

设随机变量X1,X2,…,X100相互独立,且都服从区间［0,1］上的均匀分布,又设Y=X1X2…X100,求P（Y

设X1,X2,X3为相互独立的随机变量,且都服从（0,1）上的均匀分布,求三者中最大者大于其他两者之和的概率.

(X1,X2,X3)在立体区域0x1+x2}的概率之和.且由对称性不难看出这三个事件的概率是相等的.而概率P{x3>x1+x2}就是由平面x3＝x1+x2,x1=0,x2=0,x3=1这四个平面所围立

一道概率题设随机变量X1,X2,...Xn相互独立,且都服从（0,1）上的均匀分布.求U=max{X1,X2...Xn}

想法：考虑能否求出U的分布函数,进而求其数学期望设F(y)是U的分布函数由定义：F(y)=P(U

设随机变量X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8相互独立,且均服从N(u,δ^2).求随机变量[(X1-

设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且都服从（0,1）上的均匀分布.问：（1）求U=max{X1,X2,…Xn}数学期

所有关于min、max这种题都有一个固定的下手点,就是U≤u→X[1]、X[2]…X[n]里面最大的都小于等于u→每个X[1]、X[2]…X[n]都小于等于u每个都小就可以通过独立事件的概率乘法公式计

设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且都服从（0,θ）上的均匀分布.求U=max{X1,X2,…Xn}数学期望

具体过程如图,点击可放大：再问：谢谢您！好棒的！希望以后还可以请教您问题！再问：请问你可以帮我解答这个问题吗？再问：

设X1,X2,X3相互独立,都服从b(1,0.5),X=X1+X2+X3,则P(X >1) =( ).

把有两个1和三个1的情况加起来就好了.或者1减去一个1和没有1的情况.

设X1,X2,...,Xn,...相互独立,且都服从P(λ),那么1/n∑Xi依概率收敛到?i从1到n

依概率收敛到N(λ,λ/n)(根据中心极限定理)再问：这是辛钦大数的题再答：依概率收敛到λ，因为Xi的期望是λ

设随机变量X1,X2,X3相互独立且都服从参数为p的0-1分布,已知矩阵为正定矩阵的概率1/8,求参数p

设随机变量x1 x2 x3相互独立,其中X1在[0,6]上服从均匀分布,X2服从正态分布N（0,2^2）,

以前还会做,现在都给忘了

若x1,x2服从标准正态分布,x1+x2与x1-x2是否相互独立

Cov(X1+X2,X1-X2)=Var(X1)-Cov(X1,X2)+Cov(X1,X2)-Var(X2)=Var(X1)-Var(X2)=0所以X1+X2和X1-X2不相关.如果(X1,X2)的联

设随机变量X1,X2,...Xn相互独立,且都服从数学期望为1的指数分步,求Z=min{X1,X2,...Xn}的数学期

P[Z>t]=P[X1>t,...,Xn>t]=P[X1>t]^n,得知Z亦为参数为n的指数分步,所以期望是1/n,方差是1/n^2.做数学题最大的乐趣是想题,考试的时候没有人给你问.

设随机变量X1和X2相互独立,且都服从正态分布N(0,1/2),令Y=X1-X2,求E|Y|

Y=X1-X2服从N（0,1）E(Y)=0E(|Y|)=（2/√2π）∫ye^(-y^2/2)dy=√(2/π),积分范围y>0E(|Y|²)=E(Y²)=D(Y)+E²

设随机变量X1,X2,X3相互独立,其中X1在[0,6]上服从均匀分布,X2服从正态分布N（0,22）,X3服从参数为

D(x1)=3D(x2)=22D(x3)=3D(Y)=D(x1)+4D(x2)+9D(x3)=3+88+27=118如有意见,欢迎讨论,共同学习；如有帮助,

X1,X2服从参数为入的指数分布,且相互独立,求X1+X2的密度函数

密度函数f(x)是X1的密度函数fX1(x)和X2的密度函数fX2(x)的卷积：fX1(x)*fX2(x)=∫(-∞→+∞)fX1(t)*fX2(x-t)dt当然,前提是X1和X2是独立的连续型随机变

设X1,X2……Xn是相互独立的随机变量序列且他们服从参数λ的泊松分布,则由中心极限定理知

用定义做就行lim(n->∞)P{[∑(1,n)Xi-n*E(Xi)]/[√n*√D(Xi)]≤x}=Φ(x)因为Xi~P(λ),所以E(Xi)=D(Xi)=λ,代到上式lim(n->∞)P{[∑(1

设两个总体X与Y相互独立都服从正态分布N（30,20^2）(X1,X2,…,X20),(Y1,Y2,…,Y25)分别为来

服从正态分布的随机变量的线性组合仍然服从正态分布,所以样本均值（X-Y）服从N（0,36）分布,（注：X-Y服从N(u1-u2,(σ1^2)/n1+(σ2^2)/n2).剩下的就是求正态分布的概率问题