若x=x1 x2,x服从正态分布,则
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 06:07:52
设Y的分布函数为F(y),X的密度函数为g(x)则F(y)=P(Y
如果X服从N(m,s*s),则z=(X-m)/s服从N(0,1).证明如下:设X服从N(m,s),其分布函数为F(y)=p(X
Y=(X+3)/2由X~N(-3,4)知,μ=-3,σ=2.则Y=(X-μ)/σ=(X+3)/2服从标准正态分布N(0,1)
YN(0,1)则:EY=aEX+b=aμ+b=0DY=a²DX=a²σ²=1a=1/σb=-μ/σ或者将X标准化Y=aX+b=X-μ/σN(0,1)判断出a=1/σb=-
Y=(X-μ)/σ,则Y服从标准正态分布.
X服从正态分布,则X的平方服从卡方分布.
=NORMSDIST(1.85)=NORMSINV(0.49)=NORMDIST(9,5,62,TRUE)=NORMINV(0.83,5,42)=2*TDIST(9,14,1)=TINV(0.35,1
首先,什么叫二维正态分布.2个高斯随机变量放在一起,叫高斯向量.何为2维,指的是两个向量关于实数域线性无关.(等价于covariance非退化)现在已知(U,V)线性无关,问经过一个线性变换后是否相关
因为E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0,var(X-Y)=var(X)+var(Y)=1.
不对,应该是p{X>=-x}=p{X
1.独立的正态分布的联合分布也服从正态分布.2.没关系.3.去掉独立后,结论不成立.4.由分布密度来判断是否是二维正态分布.
(u1+u2,σ1^2+σ2^2)^代表平方哈,这是正态分布的可加性吧再问:那X-Y呢?谢谢你啊,要考试了其实是想知道X+Y与X-Y的方差相不相等。麻烦帮个忙再答:相等的,当X,Y不独立,D(X+(或
就是满足正态分布的性质.
N(160,σ2)(X-160)/σ~N(0,1)P(120
当X~N(μ,σ)时,E(X)=μ,D(X)=σ²所以E(Y)=aE(X)+b=aμ+b,D(Y)=a²E(X)=a²σ²
1-P((c+1-2)/3)=P((c-1-2)/3)-(c+1-2)/3=(c-1-2)/3c=2
由X~N(2,4),得Y=(X-2)/2~N(0,1),因此P(X