eviews数据可以不对所有的变量取对数码
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/01 02:15:27
你给个邮箱,我发给你
做差分,操作是d(x)x是待平稳化的序列,或者对数差分dlog(x)
很简单,用EVIEWS先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项Sumsquaredresid(在结果的下面,R平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就是S3;然后在用变截距模型求解,得出S3,最
没太大关系只要OLS做出来的残差是平稳的就行了再问:那这样不会出现伪回归问题吗?您的意思是说对残差进行单位根检验吗?resid值不可以进行检验啊……谢谢了,我会加分的再答:请不要用您如果只是一个课程论
这个是可以复制进去的.把EXCEL里面的数据复制之后,打开EVIEWS,然后建立一个心工作文件,再然后就点quick里面的emptygroup,打开粘贴就可以了.我觉得这个方法比较简单,也有其他的导入
ARMA模型,是时间序列的基本模型,许多软件都可以实现,Eviews,SAS,R都可以实现.
取决于你的原始数据类型,截面数据一般是同一或多个变量的同一时间点,多个不同样本的取值时间序列一般是同一或多个变量的不同时间点,来自同一样本的取值时间序列的分析属于自回归分析,一般不同于截面数据,采用R
分确实有点少了.我已经发过去了,时间序列模型
相关系数啊,就是自变量和变量之间的相关程度
高铁梅的计量经济学有具体操作方法不会的话我可以帮你操作再问:我用eviews做的,我看了好多试验,应用教程之类的,书里差不多都说到面板数据要用Hausman检验来判断选择固定效应模型或随机效应模型,然
创建一般的数据,楼主应该很熟练了对于面板数据,在创建工作表中要选择balancepanel输入相应的数据类型和年份起止日子,和面板数量.最后点击ok就可以了其他操作,你应该很熟练了就不多说了怎么转换排
不是不行,而是应该在通过poolgenr来生成,新变量后面要加个问好才行,例如,打开面板数据变量y,进入Pool窗口界面,点击poolgenr,在窗口中输入dy?=d(y?),其他转换类似的
求增长率,时间序列有多种.但常用的先求对数,然后后期数据减去前期数据,就可以了.如,求股票收益率等.
是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.再问:就是说我的序列单位根检验已经是平稳的了就不用协整检验了?可是协整
在给定的置信区间内,如果你得到的数据符合你的原假设条件,那么你就可以判定是否是相关还是不相关了
数据在哪里需要文字分析吗我的邮箱发给你了把数据和借鉴的论文一起发来哈
p和q阶代表的顺序,即列的数量,“εt2=a0的+a1εt-12+a2εt-22+.+aqεt-Q2+ηT吨a0的+a1εt12”,则数的列数中的类似.
平稳看PROB值,小于0.05就是平稳
我在面板数据pool里面生成的system里的联立方程模型是针对截面方程的联立.我的解决方法是:可以把面板数据放在group里面,在建立workfile时,选择unstructured/undated