eviews 滞后阶
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/25 05:25:11
多元线行回归模型中对干扰项的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法.~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】
滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据
不需要保持一致,滞后阶数是自己调节的
ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st2看作是xt的函数,而是把st2看作随机误差平方项ut-12及其滞后项,ut-22,…,的函数.ARCH是误差项二
确定之后阶数的一种办法是用信息法则来确定根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数
方法一:滞后项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好.具体做法是勾选“userspecified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图:然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的.
可以.只要X,Y是同阶差分后平稳就可以.
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其
1.可以的,取对数后回归结果反映的影响程度是用是百分比的,不受单位的影响.2.可以的.注意下会不会引起多重共线性.不过一般是没有这个问题的.
不通过应该就是不是2阶自相关,应该就是一阶的.
取决于你的原始数据类型,截面数据一般是同一或多个变量的同一时间点,多个不同样本的取值时间序列一般是同一或多个变量的不同时间点,来自同一样本的取值时间序列的分析属于自回归分析,一般不同于截面数据,采用R
有数据和参考论文没有有的话发到luguoda9you@sina.com可以很快帮你搞定
也可以选择其他阶数不一定要二阶,只是通常的数据在获得一阶或二阶差分后已经是平稳数据了,不需要高阶的.
选4吧估计你是做VAR模型再问:可是我最大滞后阶数填5的时候,最佳的又应该是5.。。。。。
先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC综合选择最优滞后期
里面是让你填写内生变量的滞后阶数.在VAR中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题.因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后
根据AIC、SIC之类的准则确定滞后阶数再问:这个我知道,就是想问在eviews里利用准则判断滞后阶数时,一开始生成的VAR应该选择滞后多少阶数?因为我发现如果变动最初生成的VAR的滞后阶数,用准则判
这个可以做的,但是你需要提供数据我经常帮别人做这类的数据分析的
经济货币化的含义主要指:相对于自给自足的物物交换而言,货币的使用正在日益其中,εt是白噪声,n是滞后阶数(可以任意选择).设假设H0:β1=β2