概率论数学期望E(X*X Y*Y)=的公式
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/26 04:29:03
利用协方差的公式啊COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=EXY-EX*EY那么EXY=COV(X,Y)+EX*EYEX,EY,COV(X,Y)都已知,就可以算出来了再问:�����
X与Y独立时,E(XY)=E(X)E(Y)=70所以选C
首先,这里有两个概念.一个是独立一个是相关,你说的EXY是否等于两个期望之积这个是来判断是否相关的,题目通过计算发现不相关,而一看两个变量的关系就能看出他们不独立,为什么?你想想独立的条件,联合密度等
X(i):第i次抽取时卡片的号,则E(X(i))=(1+2+...+n)/n;D(X(i))=E(X^2(i))-E(X(i))=(1^2+2^2+...+n^2)/n-(1+2+...+n)/n又X
E(IA)=∫[x>=a]IAdF(x)=∫[x>=a]dF(x)=F(+∞)-F(a)=1-F(a)=P(x>=a)
我记得不可以,x,y要是一个离散一个连续呢
X与Y独立时,E(XY)=E(X)E(Y)=1*5=5,答案是(B).即经济数学团队帮你解答,请及时采纳.
(1).EY=2E(X)=2(2)E(Y)=∫(-∞,+∞)f(x)e^(-2x)dx=1/3如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,
楼上方差错了方差(x*(e^x-1)^2在(0,1)上的积分)
随机变量X与Y相互独立且服从N(0,1/2)的正态分布所以Z=X-Y服从标准正态分布N(0.1)E|X-Y|=E|Z|=(2π)^(-0.5)*∫【-∞,+∞】|z|e^(-z^2/2)dz=√(2/
Z=(2X-Y+1)²=4X²-4XY+Y²+4X-2Y+1EX²=DX+(EX)²=1+1=2EY²=DY+(EY)²=4+4=
你现在是上高中吗?这些可能你们还没学过,反正我是到大学才学的,X1是均匀分布,X2是正态分布,X3是指数分布,它们的期望都可由参数直接读出,最后的结果则直接由期望的线性性质求出.
D(X+Y)=COV(X+Y,X+Y)=COV(X,X)+2COV(X,Y)+COV(Y,Y)=D(X)+D(Y).
根据贝叶斯法则用数学语言表达就是:支持某项属性的事件发生得愈多,则该属性成立的可能性就愈大.http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%B4%9D%E5%8F%B6%E6%96%A
如果X、Y独立,则:E(XY)=E(X)*E(Y)如果不独立,可以用定义计算:先求出X、Y的联合概率密度,再用定义.或者先求出Cov(x,y)再用公式Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)*E(Y)
这个很容易理解啊!第二个如果也是
因为E(C)=C【常数的期望是常数】E(X)=C【X的期望是个常数】于是E[E(X)]=E(X)………………E(X*X)=C【X*X的期望是常数】于是E[E(X*X)]=E(X*X)E(X+C)=E(
pdf(概率密度)fx=exp(-x)cdf(累计概率)Fx=1-exp(-x)那么x2的概率=exp(-2),反正是连续函数,等号无所谓E[Y]=p(x2)]=2-2exp(-2)+E[X(>2)]