某种债券面值1000元,票面利率12%,期限为5年
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/24 00:19:43
根据债券股价模型,这种债券的价格=1000*10%*PVIFA(12%,5)+1000*PVIF(12%,5)=100*3.605+1000*0.567=927.5这边的复利现值系数和年金现值系数是查
债券价格=1000×10%×(P/A,12%,5)+1000×(P/F,12%,5)=927.5元
债券价格P的计算公式P=M(1+rN)/(1+Rn)其中M是债券的面值,r为债券的票面利率,N为债券的期限,n为待偿期,R为买方的获利预期收益,其中M和N是常数.那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、
计算市场利率,没有简单的公式可套.息票为1000*10%=100,售价800元时,在excel中输入=RATE(5,100,-800,1000)计算得收益率为16.13%售价1200元时,在excel
因为是半年付息一次,那么此债券的CouponPayment=(10%x1000)/2=50元5年,一共付息10次15%的yield,半年的yield也就是0.15/2=0.075债券的发行价=50x{
债券内在价值=2000*8%*(P/A,10%,5)+2000*(P/F,10%,5)=160*3.7908+2000*0.6209=1848.33元
解析:债券的资金成本=〔10%×(1-33%)〕/〔110%×(1-5%)〕≈6.41%发行普通股资金成本={〔2×(1+12%)〕/〔56×(1-10%)〕}+12%≈16.44%长期借款资金成本=
1)现金流情况:一年后100;两年后100;三年后1100最高发行价即把未来现金流按实际利率8%折现=100/1.08+100/1.08^2+1100/1.08^3=1051.54元2)现金流情况每半
价格=5/(1+8%)^1+5/(1+8%)^2+...+5/(1+8%)^9+105/(1+8%)^10=79.87
到了2003年1月1日,还有2年到期,还有2次息票,(2000、2001、2002年底支付了3次息票)息票=1000*8%=80元当市场利率为10%时,债券内在价值=80/(1+10%)+80/(1+
各年利息的现值总和+到期本金的现值=内在价值1000*5%*年金现值系数+1000*复利现值系数=内在价值50*2.4869+1000*0.7513=873.645=内在价值再问:假设某只股票在持有三
P=1000*10%*(P/A,12%,9)+1000*(P/F,12%,9)=100*5.328+1000*0.3606=893.4
这个手工算得话,要用逐步测试法,先设i=8%你上面公式的左边=59×(P/A,8%,4)+(1250+59)*(P/F,8%,5)=1086.32再设i=12%,59×(P/A,12%,4)+(125
1.持有期收益率=[100×8%+(100-97)]÷97×100%=11.34%2.票面收益率8%.
假设每年年底付息,则息票=1000*10%=100元.市场利率为8%,价格=100/(1+8%)+100/(1+8%)^2+100/(1+8%)^3+100/(1+8%)^4+100/(1+8%)^5
1000*6%*(1-40%)*(P/A,K,10)+1000*(P/S,K,10)=1051.1936*(P/A,K,10)+1000*(P/S,K,10)=1051.19K=3%是半年的成本年成本
每年应得利息=100*8%=8元,到期一次还本付息,到期的现金流为100+8*3=124元市场利率为9%时,现在的价格=124/(1+9%)^3=95.75元.这个97.27的答案,应该是错的.如果不
MD=A/B,其中,A=1*6/1.06+2*6/1.06^2+3*6/1.06^3+……+10*6/1.06^10+10*100/1.06^10B=6/1.06+6/1.06^2+6/1.06^3+