已知随机变量X~N(0,16),Y~N(1,9),且X,Y的相关系数为0.5

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/18 18:47:55
已知随机变量X~N(0,16),Y~N(1,9),且X,Y的相关系数为0.5
已知随机变量X,Y分别服从N(1,3^2),N(0,4^2),ρxy=-1/2,设Z=X/3+Y/2

对,是协相关方差6分之2是X的系数与Y的系数然后乘以2

.已知随机变量X~N(3,9),则P{0

把X~N(3,9)化成标准正态分布(x-3)/3~N(0,1)

已知随机变量X,Y相互独立,N(1,9),Y在区间[0,4]上服从均匀分布,则E(X)=?,D(Y)=?,D(X+3Y)

1,4/3,15,其中运用公式相互独立的随机变量之和D(X+Y)=D(X)+D(Y).对于均匀分布D(x)=(b-a)²/12

已知随机变量X,Y相互独立,且同服从分布N(0,1),又Z=根号(X^2+Y^2),求E(X),D(X)

E(Z)=E(X^2+Y^2)=E(X^2)+E(Y^2)=[DX+(EX)^2]+[DX+(EX)^2]=1+0+1+0=2因为DX=E(X^2)-(EX)^2D(Z)=D(X^2+Y^2)=D(X

已知随机变量X,Y分别服从N(1,9),N(0,16),它们的相关系数ρxy,=-1/2,Z=X/3+Y/2,试求:

因为书上定义:D(ax+by)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2*abCov(X,Y)Cov(X,Y)为协方差Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)只有当X,Y不相关时Cov(X,Y)等于零

概率统计问题,9、已知随机变量X,Y分别服从正态分布N(0,1)和N(2,4^2),且X与Y的相关系数为

再问:能不能把计算过程写得更详细一点?再问:cov(X,Z)是怎么等于3cov(X,X)的?再答:

已知随机变量X~N(μ,σ^2)求P(X=0.5)

连续型随机变量在任何一点的取值概率都是0,所以P(X=0.5)=0.

已知随机变量X服从正态分布N(3,a^2),则P(X

这里μ=3,由正态分布本身的性质P(X

已知随机变量X服从正态分布N(0,1),求E(X^2)、E(X^3)与E(X^4)?

X~N(0,1)则Y=X^2~~卡方分布X^2(1)所以EX^2=1E(X^4)=DY+(EY)^2=2+1=3E(X^3)=0.pdf概率密度函数关于y对称.当然,也是可以像沙发同志那样做.不过有点

设随机变量X服从正态分布N(μ,σ^2),已知P(X

P(x0)=0898f就是那个圈加一竖(ps:莫非也是seu的孩纸==)

随机变量x—N(-1,16),求

y=(x-(-1))/4P(2≤x≤5)=P((5+1)/4)-P((2+1)/4)=P(1.5)-P(0.75)P(|x|>3)=P(y>0.75)+P(x<-0.5)=P(0.75)+P(0.5)

设随机变量x~N(0,1),求p(x

x~N(0,1),意思是,x服从标准正态分布查表得:p(x

随机变量X~N(0,1),求下列随机变量Y=X^2的概率密度函数

思路是:先求解Y的分布函数,用定义求:即FY(y)=Py(Y=0,否则为零变形一下得到;FY(y)=PX(-y^0.5=

若随机变量x~b(n,p),已知E(X)=6,D(X)=3.6,求n.

n重bernoulli分布:E(X)=np=6,D(X)==npq=np(1-p)=3.6得n=15

设随机变量X~N(3,16),已知P(X

a=8.6分布图像对称轴是x=3,与X=-2.6相对应的点是8.6,又由于正太分布图像及定义,就得a=8.6

已知随机变量X~N(4,1) 求P(x

=1/2.画一下正态分布的图.u就是对称轴,小于U的概率当然是总的一半,就是1/2建议多看看概念.要看懂