如果回归方程中不是全部平稳序列怎么处理-搜答案-神马作文网

一个系统的因果性指的是：当t

回归系数越大表示x对y影响越大,正回归系数表示y随x增大而增大,负回归系数表示y随x增大而减小.回归方程式^Y=bX+a中之斜率b,称为回归系数,表X每变动1单位,平均而言,Y将变动b单位.

没太大关系只要OLS做出来的残差是平稳的就行了再问：那这样不会出现伪回归问题吗？您的意思是说对残差进行单位根检验吗？resid值不可以进行检验啊……谢谢了，我会加分的再答：请不要用您如果只是一个课程论

不好意思

这里的宽窄可能指的是带宽,即随机过程中的频率成分的宽窄.比如白噪声就是无线宽带的随机过程,而单频的正弦波的频带宽度为0.因此宽平稳随机过程与宽带平稳随机过程应是一个概念.想起有一类平稳随机过程叫严平稳

CONFICIENS 中的B 就是回归系数,另外应注意SIG值应小于0.05,MODEL SUMMARY中的Adjusted R square&nbs

另联系

时间序列必须平稳才能做后续分析否则建模就没有意义了再问：那么请问你知道向量自回归模型有何不足之处吗？它的缺漏在哪里？再答：没有考虑当期的影响。。。

向量自回归自己会动态调整至平稳的...再问：米有明白……是滞后结构那一步么？我不是学统计的，所以特别的不系统

很简单,随机选择采样点,然后excle统计.很多东西不是想象中的那么复杂.

⑴随机时间序列{}（t=1,2,…）的平稳性条件是：1）均值,是与时间t无关的常数；2）方差,是与时间t无关的常数；3）协方差,只与时期间隔k有关,与时间t无关的常数.对于随机游走序列,假设的初值为,

样本数太少,而且滞后项选择不合理.再问：如果我把样本数增大，maximumlags应该如何确定？能通俗的跟我说下嘛？我数学不是太好，看了有些网上说这个都是列公式求，我看不太懂。谢谢～再答：别让软件自动

回归方程

解题思路：先求出横标和纵标的平均数，利用公式求出线性回归方程的系数解题过程：varSWOC={};SWOC.tip=false;try{SWOCX2.OpenFile("http://dayi.prc

很高兴为您解答.a(1)=0;for i=2:220 a(i)=0.6*a(i-1)+randn;endtrain_t = 1:200;train&

直接用原序列回归肯定是不对的.原序列是非平稳序列.如果你是要做协整分析,那么你这个模型是失败的.因为协整分析要求几个序列是同阶单整,你现在adf检验没通过.所以你可以考虑：自变量的选择是否存在问题?可

答：求和符号"∑".符号"∑"读作"西格玛",常用作求和,"∑"（∑上面有一个n,下面有一个i=1,右面有一个ai)读作"西格玛ai从i=1到i=n","∑"（∑上面有一个n,下面有一个i=1,右面有

时间序列的话应该先检验数据是不是平稳的在做回归,不平稳的话就没有意义了,可以尝试先做差分在看看是否平稳在做回归

平稳看PROB值,小于0.05就是平稳

VAR需要平稳序列.如果想用不平稳的原序列的话可以考虑误差修正模型（ECM）.误差修正模型是有约束的VAR你可以理解为升级版的VAR（所以不平稳才能使用）再问：但是，在好多文献中，看到非平稳的序列也建

相当于没有找到预测变量,看你是分析影响因素还是预测,影响因素的话r2没必要特别高的,预测要求大于0.7