协整检验要求数据同阶单整吗
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/04 12:31:53
1,数据输入方式不当.应设变量1为种类(有8个种类,1,2,...8),变量2为指示剂(有2种检测方法,1,2).正确的数据表应为两变量的组合(如1,1;2,1;3,1,),再加上测定值的三列表格.注
(一)、ADF是单位根检验,第一列数据y做ADF检验,结果如下NullHypothesis:YhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLength:0
好吧,我来帮您看看 如果P值=0.012,说明拒绝原假设,认为差异显著. 其实,“在3个假设定,方差分析对独
你是用什么检验的matlab有jbtest和kstest的函数据我所知ks检验是利用累计分布去测试是否符合某个分布的你这里的所谓ks分布5条gauss曲线是怎么来的?貌似曲线本身是多峰gauss曲线再
对于同一组数据(两个样本,n1=n2=30)基于小样本的t检验比基于大样本的z检验(u检验)更容易判断两样本间差距显著性
最简单直观的方法就是做相关系数矩阵了,另外就是Pearson相关系数或者Spearman相关系数用SPSS软件或者SAS软件都可以分析.用SPSS更简单.如果你用SPSS软件,分析的步骤如下:1.点击
按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有
让你上课不好好听书上都有!
ADF检验支出:x取对数LNX要一阶的AugmentedDickey-Fullerteststatistic-3.2141P值0.0576Testcriticalvalues:1%level-
PROB小于0.05,说明没有单位根,数列是平稳数列.但是你的数据只有八个,太少了.再问:请问P值是看ADF-FisherChi-square的,还是ADF-ChoiZ-stat的?老师让研究苏州物流
我可以帮你做时间序列的平稳性检验,协整分析,格兰杰检验和误差修正模型.
你要求的置信度是多少啊?鉴于你没有说,假设显著性水平就是0.01.1.可决系数较高,可以看作是高度拟合.2.通过解释变量的t检验发现x1x3对被解释变量的影响是显著的,其他的是不显著.方程的f检验通过
建立一个品质系统不是一个人就能推行起来的,要请顾问公司,授课/审核等等,然后有一个专员进行维护,是要各部门都要参加,全员参与,是一个巨大的工程,文件方面也是特别多的,有品质手册/程序文件/指导性文件/
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平稳性检验就是单位根检验先来看一下序列X是否平稳NullHypothesis:XhasaunitrootExogenous:NoneLagLength:0(Automaticbased
截面数据不用..
是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.再问:就是说我的序列单位根检验已经是平稳的了就不用协整检验了?可是协整
请贴主解释一下"检验数据正态性",如果手工操作下的挑选方法,或者规则.因为,不管是公式还是其他方法去挑选,都需要告诉EXCEL一个挑选方法,或者挑选规则,然后EXCEL才知道怎样去挑.所味"检验数据正
x=[2.252.352.452.552.652.752.852.953.053.153.253.353.453.553.653.75];n=[34511121719262422191313732];