严平稳随机过程证明
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/25 06:21:01
唉,不知道能不能看到平稳增量比平稳过程,多了一点,即增量之间(Xt-Xs,Xs-X0)是相互独立的相同的就是平稳性,一般指宽平稳,数学期望是常数,EXtXs只与时间差有关
平稳随机过程的自相关函数和功率谱密度是一对FOURIER变换,直接用FOURIER变换就行了你这个函数还是比较常用的,FOURIER变换对应该直接有公式,具体忘了,好像是e^(-|f|)这样的形式.毕
随机过程的实例:机器在运行时会发出噪声,噪声的强度随时间变化的过程就可以看作是一个随机过程.如果随机过程的统计特性(均值、方差)与时间无关,也就是统计特性不随时间而变化,那么该随机过程就可以看作是一个
W(t)是布朗运动W(t+a)-W(a)服从正态分布N(0,t)Forexample:X(t)-X(0)=W(t+a)-W(a)N(0,t)Moreover:X(t+k)-X(k)=W(t+k+a)-
在任意△ABC中做AD⊥BC.∠C所对的边为c,∠B所对的边为b,∠A所对的边为a则有BD=cosB*c,AD=sinB*c,DC=BC-BD=a-cosB*c根据勾股定理可得:AC^2=AD^2+D
勾股定理的十六种证明方法
解题思路:根据∆ABO是等边三角形可求。解题过程:varSWOC={};SWOC.tip=false;try{SWOCX2.OpenFile("http://dayi.prcedu.com/inclu
这里的宽窄可能指的是带宽,即随机过程中的频率成分的宽窄.比如白噪声就是无线宽带的随机过程,而单频的正弦波的频带宽度为0.因此宽平稳随机过程与宽带平稳随机过程应是一个概念.想起有一类平稳随机过程叫严平稳
1)-x
⑴随机时间序列{}(t=1,2,…)的平稳性条件是:1)均值,是与时间t无关的常数;2)方差,是与时间t无关的常数;3)协方差,只与时期间隔k有关,与时间t无关的常数.对于随机游走序列,假设的初值为,
随机过程即在随机变量的基础上引入时间的概念,也可以简单理解为随机变量关于时间的函数.比如骰子的例子,假定在N个时间点上(N为离散时间点,N可以趋近无穷)抛骰子,每一个时间点上都有一个随机的点数,则骰子
所谓的平稳过程就是指过程的统计特性与观测开始时间无关,如果过程被分成很多时间段,不同的时间段都会显示出本质上相同的统计特性.一般来说平稳过程源自稳定的物理现象,而非平稳过程源自不稳定的物理现象.严平稳
对于随机过程,我的理解是随机变量的集合.比如X(t)=Acos(wt+θ),t>=0,A,w为常数,θ为[0,2π]上均匀分布的随机变量.对于固定的t,X(t)是一个随机变量,它是θ的函数.由于θ是一
楼上的错了概率论:ProbabilityTheoryStochasticProcess
随机过程就是一系列具有某种相同或相似性质的随机变量的有序排列.比如x(t),t>0,因为想(t)是变量,它代表了一些列(无穷)随机变量集合,那么无法用常规的分析随机变量的方法去研究其性质,于是就选择一
一般而言:如果这个随机过程是有规律的,则他是确定性随机过程;如果是杂乱无章的、毫无规律的,则为随机性随机过程.再问:麻烦了!!快点!!急~~~谢谢
可能你是看了影片《白色噪音》有此疑问.我只说说它的物理意义.一般在物理上把它翻译成白噪声(whitenoise).定义:白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声.白噪声或白杂讯,是一种功率频谱密